استراتيجيات متوسط الارتداد الفوركس الصرف

استراتيجيات الانعكاس المتوسط ​​هي في السبات عضو تجاري انضم يناير 2006 209 المشاركات عرض المشاركة الأصلية على إنفورمدترادس. العديد من أنظمة التداول أنا قد لمحة عن تنبع من كتب مثيرة للاهتمام كتبها لاري كونورس وسيزار ألفاريز. وتركز أبحاثهم على أنظمة العائد على المدى القصير التي تسعى إلى تحقيق أرباح سريعة عندما تصبح الأسواق المتداولة مبالغة في البيع بشكل مؤقت. سيزار ألفاريز أطلقت مؤخرا بلوق الخاص به، وواحدة من أولى مشاركاته تناولت مسألة ما إذا كان يعني استراتيجيات انعكاس لا تزال صالحة في بيئة السوق اليوم 8217s. يبدأ من خلال مناقشة كيف لديه صديق الذي لا يزال تحدي له بشأن هذه القضية، مطالبة دليلا على أن الاستراتيجية لا تزال مربحة. وضع ألفاريز لاختبار النظرية التالية: نظريتي هي أن يعني الانعكاس في حالة السبات في انتظار العودة أو قال طريقة أخرى، يعني الانعكاس يعني ببساطة العودة. وأعتقد أنه عندما يتاجر عدد كبير جدا من الناس يعني الانعكاس، تزدحم المساحة ونرى عدد أقل من الصفقات الفائزة وعوائد أصغر. ومع ذلك، كان هذا دائما التخمين أبدا احتياطيا مع الأرقام. هل نحن حقا نرى عدد أقل من الصفقات عوائد أصغر من أجل اختبار نظريته، أخذ ألفاريز أكبر 1،000 الأسهم من حيث حجم الدولار من بداية عام 2001 حتى 30 أغسطس 2018. وقال انه استخدم قيمة مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 كما له ثم خرجت عندما ارتفعت القيمة فوق 70. تم حساب كل من المخارج والمخارج عن طريق إغلاق الأسعار وكانت مجموعة البيانات خالية من التحيز البقاء. يعتقد ألفاريز أن استراتيجيات انعكاس يعني بسيطة في فترة من السبات. السؤال الأول سعى ألفاريز لمعالجة البيانات التي أنتجها هو ما إذا كانت فرص التشبع في البيع أقل عرضا أنفسهم: الخط الأزرق هو نسبة الأسهم مع RSI2 لوت 5 مقارنة مع جميع الأسهم لسنة معينة. وقد احترق ذلك بين 5.1 في 2009 و 8.0 في عام 2008. والخط الأخضر هو الانحدار بطانة من البيانات. يمكننا أن نرى أن هذا الاتجاه قد انخفض منذ عام 2001 ولكن ليس كثيرا. ويبدو أن الاتجاه من عام 2005 إلى عام 2007 مقارنة بالاتجاه من عام 2018 إلى عام 2018 متشابه جدا. هو هذا الاتجاه لأننا في نفس دورة من سوق الثور يعني انعكاس في السبات نظرا للبيانات التجارية، وأود أن أقول نعم. لا شيء يبدو خارج عن المألوف. بعد ذلك، نظر ألفاريز في ما إذا كان متوسط ​​الربح قد تغير: هذا الرسم البياني فاجأني. الخط الأزرق هو متوسط ​​الربح من جميع الصفقات مع RSI2 لوت 5 والخروج عند RSI2 غ 70. الخط الأخضر هو الانحدار الخطي للبيانات. آخر شيء كنت أتوقع هو ما يصل خط الانحدار الخطي المنحدر. أما متوسط ​​الربح لعام 2018 فهو أقل بكثير من قيمتي 2008 و 2018 البالغة 1.58 و 1.57 على التوالي. ولكن عوائد عام 2018 أعلى من عام 2018 وعام 2018، وهي أعلى بكثير من قيمة عام 2008 8217. ويخلص الفاريز إلى أن الاستراتيجيات الأساسية للارتداد المتوسط ​​تجد حاليا إشارات أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية، ولكنها لا تزال مربحة للغاية. وهو يقترح أن الاستراتيجية هي مجرد السبات وتستعد لعودة قوية. نحن في انخفاض عدد الأسهم المباعة في السنة ولكن متوسط ​​الربح هو المدى المتوسط. الأرقام لا تقول لي أي شيء هو من اجتز مع انعكاس يعني. متوسط ​​العائد ليس ميتا ولكنه يبدو وكأنه يخرج من hinnn. Mean ريفرزيون ما هو انعكاس متوسط ​​انعكاس يعني نظرية تشير إلى أن الأسعار والعائدات تتحرك في نهاية المطاف مرة أخرى نحو المتوسط ​​أو المتوسط. ويمكن أن يكون هذا المتوسط ​​أو المتوسط ​​هو المتوسط ​​التاريخي للسعر أو العائد، أو متوسط ​​آخر ذي صلة مثل النمو في الاقتصاد أو متوسط ​​عائد الصناعة. الانهيار المعياري لقد أدت هذه النظرية إلى العديد من استراتيجيات الاستثمار التي تنطوي على شراء أو بيع الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى التي تختلف أدائها مؤخرا اختلافا كبيرا عن متوسطاتها التاريخية. ومع ذلك، فإن التغيير في العائدات يمكن أن يكون علامة على أن الشركة لم تعد لديها نفس التوقعات التي فعلت مرة واحدة، وفي هذه الحالة فإنه من المرجح أن يحدث انعكاس يعني. إن العائدات والأسعار النسبية ليست هي المقاييس الوحيدة التي تعتبر متوسط ​​معدلات الفائدة المتراجعة أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة يمكن أن تخضع لهذه الظاهرة. يتضمن الانتعاش عودة أي حالة إلى حالة سابقة. في حالات الانعكاس المتوسط، الفكر هو أن أي سعر الذي يبعث بعيدا عن القاعدة طويلة الأجل سوف يعود مرة أخرى، والعودة إلى حالتها مفهومة. وتركز النظرية على عكس التغيرات المتطرفة نسبيا فقط، حيث أن النمو الطبيعي أو التقلبات الأخرى هي جزء متوقع من النموذج. يتم استخدام نظرية العائد المتوسط ​​كجزء من التحليل الإحصائي لظروف السوق، ويمكن أن تكون جزءا من استراتيجية التداول الشاملة. وهو ينطبق بشكل جيد على أفكار شراء منخفضة وبيع عالية، على أمل تحديد النشاط غير طبيعي من شأنها، من الناحية النظرية، والعودة إلى نمط طبيعي. لا يمكن ضمان العودة إلى نمط طبيعي، حيث أن ارتفاع أو انخفاض غير متوقع يمكن أن يكون مؤشرا على تحول في القاعدة. ويمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، إصدارات المنتجات الجديدة أو التطورات على الجانب الإيجابي، أو تذكر والدعاوى القضائية على الجانب السلبي. حتى مع الأحداث المتطرفة، فمن الممكن أن الأمن سيعاني من انعكاس متوسط. كما هو الحال مع معظم نشاط السوق، هناك القليل من الضمانات حول كيفية أحداث معينة سوف أو لن تؤثر على النداء العام لأوراق مالية معينة. متوسط ​​العائد على التداول يتجه متوسط ​​انعكاس التداول إلى الاستفادة من التغيرات الحادة في تسعير أمن معين، استنادا إلى افتراض أنه سيعود إلى حالته السابقة. هذه النظرية يمكن تطبيقها على كل من البيع والشراء، لأنها تسمح للتاجر للربح على الارتفاعات غير متوقعة وحفظ في حدوث انخفاض غير طبيعي.